Tạp chí KTĐN số 98

*Tạp chí số 98- Mã số 409

*Tác giả:

Bùi Hữu Phước 1
Ngô Thành Danh 2
Ngô Văn Toàn 3

Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Kiên Giang) sử dụng dữ liệu thu
được từ 120 hồ sơ tín dụng ngân hàng. Mô hình lôgic nhị phân và mô hình lôgic đa thức
được sử dụng để ước tính các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy logit đa
thức thực hiện tốt hơn logit nhị phân. Ở mức độ rủi ro tín dụng 1, tác động đến tín hiệu rủi ro
bao gồm: Tài sản đảm bảo, năng lực tài chính của khách hàng, hoạt động kinh doanh đa
dạng, kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng và kiểm tra, giám sát khoản vay. Ở mức độ rủi
ro tín dụng 2, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại chỉ là bốn
yếu tố liên quan đến tín hiệu, ít hơn một yếu tố như vậy với mức độ rủi ro tín dụng 1, tài sản
thế chấp không ảnh hưởng đến mức độ rủi ro tín dụng 2. Nó đưa ra một số gợi ý về quản lý
rủi ro và các gợi ý chính sách để giúp giảm nhẹ rủi ro tín dụng.
Từ khóa: Rủi ro tín dụng; Logit nhị thức; Logit đa thức.